本文介绍: DolphinDB 的交易日历再度更新啦!自 2.00.11.1 版本起,DURATION 数据类型已支持交易日历。用户可以用“正负数字 + 4个大写字母”的形式表示交易所交易日历时间,计算时还可以自动去除休市日,在只需要考虑交易日的研究中简化数据处理过程,使计算结果准确。点击原文了解详细用法!
DolphinDB 自 2.00.9/1.30.21 版本开始,提供交易日历功能,并内置世界五十多个交易所的交易日历。借助交易日历,用户可以在 DolphinDB 中便捷查询指定范围内的交易日,或搭配内置函数,基于交易日进行日期偏移计算、数据采样等操作。
最近,交易日历功能再次进行了更新。自 2.00.11.1 版本起,DURATION 数据类型已支持交易日历。
DURATION 数据类型介绍
在使用交易日历进行计算时,用户可以用“正负数字 + 4个大写字母”的形式表示交易所交易日历时间。以纽交所(XNYS)为例,假设 Ti 为基准日期,那么 3XNYS 代表第 Ti+3 个交易日,-3XNYS 代表第 Ti-3 个交易日。除了使交易日期的表达更加精准方便之外,使用 DURATION 数据类型还能避免包含自然日对研究分析的一些不利影响。
DURATION 数据类型支持交易日历之前,在不对日期进行任何处理的前提下,系统对数据进行处理时会包含连同休市日在内的所有自然日。现在,使用 DURATION 数据类型则可以自动去除休市日,在只需要考虑交易日的研究中简化数据处理过程,使计算结果准确。
例如,当计算纽交所 (XNYS) 某只股票每两个交易日的收盘价之和时,使用 DURATION 类型数据,即“2XNYS”进行运算的脚本如下:
由于 2023.01.01 和 2023.01.02 是休市日,所以 2023.01.03 对应的收盘价之和应为 2022.12.30 和 2023.01.03 这两天的收盘价之和,即:100.10+78.89=178.99。我们可以发现,系统计算结果时自动去除了两个休市日的影响。
场景案例
窗口连接
滑动窗口计算
偏移计算
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